Handelstrends Mit Dem Bollinger Bands Z Test

Across Time und Tradables Trading-Trends mit dem Bollinger Bands Z-Test von Jacinta Chan Standardabweichung Bänder sind hilfreich bei der Bestimmung von Trends. Hier entwickelt der Autor ein Handelssystem auf der Grundlage dieser Idee, die hohe Renditen mit niedrigem, kontrolliertem Risiko ergibt. D ie Reihe der Handelstechniken, die ich hier präsentiere, verwendet Standardabweichungsbänder, um Trends zu bestimmen und ein Handelssystem zu entwickeln, das hohe Renditen bei niedrigem, kontrolliertem Risiko ergibt. Der Name für dieses Handelssystem, BBZ, ist ein Akronym aus Bollinger Bands und die z-Score, basierend auf einem Working Money Artikel veröffentlicht im Oktober 2002 von Veronique Valcu abgeleitet. In Z-Score Indicator, Valcu verwandte z-Scores zu Bollinger Bands. Fasziniert von dem Artikel und um diese Diskussion fortzusetzen, wollte ich diese Beziehung genauer betrachten und den Bollinger Bands z-Test (BBZ) vorstellen. Die Z-Punktzahl (Z) misst die Differenz (Richtung) zwischen dem Schlusskurs (C) und dem Mittelwert (n-Periodenbewegungsdurchschnitt) bei der Standardabweichung (n). Folglich wird die Formel: Positive oder negative Werte zeigen, dass der Schlusskurs (C) oberhalb (Cmicro) bzw. unterhalb (Cltmicro) der Mittelwert liegt. Die Eigenschaften, die Händler sind Rückkehr und Risiko. In der Finanzierung zeigt das durchschnittliche Ergebnis die erwartete Rendite und die Standardabweichung. In der Statistik können wir den Bereichshandel als Preise definieren, die innerhalb des erwarteten (1) Standardabweichungsbandes beobachtet werden. Wir definieren den Trendhandel als Preise, die über 1 Standardabweichungsband (für Aufwärtstrend) und unter -1 Standardabweichungsband (für Abwärtstrends) beobachtet werden. Dieser Artikel wird zeigen, wie Design und Entwicklung dieses Handelssystems. Es skizziert die Forschung, warum die z-Score-Indikator verwendet wird, die Tests und die Ergebnisse. DESIGNIEREN DES SYSTEMS Schritt 1: Datenanalyse Führen Sie eine Datenanalyse auf den Preisreihen durch. Das grundlegendste statistische Werkzeug ist die mittlere und Standardabweichung der Renditen. Dies gibt Ihnen eine Vorstellung von der vorherrschenden Trend ein positives Mittel für die meisten Tage zeigt einen Aufwärtstrend, und ein negatives Mittel für die meisten Tage zeigt einen Abwärtstrend. Sie können auch die Volatilität der Renditen festlegen. . Fortsetzung in der März-Ausgabe von Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES Auszug aus einem Artikel ursprünglich veröffentlicht in der März 2006 Ausgabe von Technical Analysis von STOCKS amp COMMODITIES Zeitschrift. Alle Rechte vorbehalten. Copyright 2006, Technische Analyse, Inc. Zurück zu März 2006 InhaltTradersEdgeSystems Handelstrends mit Bollinger-Bändern Z-Test (BBZ) System Originalartikel von Jacinta Chan AIQ-Code von Richard Denning Da sich das AIQ-Programm besonders gut eignet, um ein Handelssystem zu testen Ein Portfolio von Aktien, entschied ich mich, ein System zu entwickeln, das die NASDAQ 100 Liste der Aktien handeln würde. Ich benutzte den Zeitraum 912000 bis 162006 als die In-Sample-Periode, um die Parameter anzupassen. Diese Periode umfasst Bären-, Bullen - und Seitenmarktperioden. Im Gegensatz zu Futures-Trading-Systemen ist die Tendenz nach gut funktionierenden Aktienhandels - systemen eher schwierig zu konstruieren, da einzelne Aktien nicht so tendieren, wie Futures und volatiler sind. In der Regel ein Trend nach System erfordert Markt-Timing-Filter, um große Drawdowns zu vermeiden. Im Laufe einiger Tests, fand ich, dass 40 Tage und 0,9 Standardabweichungen waren unter den besseren Parametern für die In-Sample-Periode. Die Ergebnisse des In-Probe-Tests, wenn sowohl die lange als auch die kurze Seite eingeschlossen waren, waren ohne Market-Timing-Filter weniger als zufriedenstellend. Die lange Seite arbeitete während der zinsbullischen Perioden, aber die kurze Seite nicht. Umgekehrt, die kurze Seite arbeitete während der bearish Perioden, aber die lange Seite nicht. Ich fügte dann einige Trend nach Markt-Timing-Filter mit dem NDX-Index. Die Filter neigen dazu, das System daran zu hindern, kurze Positionen auf einzelne Bestände zu nehmen, wenn der NDX nach oben tendiert und verhindert, dass das System lange Positionen einnimmt, wenn der NDX nach unten tendiert. ABBILDUNG 1 (klicken Sie hier, um zu sehen). Bollinger Bands Z-System mit Timing-Filter hinzugefügt Abbildung 1 ist die Equity-Kurve für das kombinierte lange und kurze BBZ-System mit Markt-Timing-Filtern, die die NASDAQ 100-Aktien im Vergleich zum NASDAQ 100-Index verarbeiten. Sobald die Markt-Timing-Filter hinzugefügt wurden, die System-Performance drastisch verbessert. Ich lief auch out-of-Probe-Tests für die beiden Systeme während des Zeitraums 911995 bis 912000. Die Ergebnisse der In-Probe-und Out-of-Probe-Tests sind in Tabelle 1 zusammengefasst: Mit Bollinger Bandampreg quotBandsquot To Gauge Trends Bollinger Bands sind Einer der beliebtesten technischen Indikatoren für Händler in jedem Finanzmarkt. Ob Anleger Aktien, Anleihen oder Devisen handeln (FX). Viele Händler verwenden Bollinger-Bands, um überkaufte und überverkaufte Levels zu bestimmen, wenn der Preis die obere Bollinger-Band berührt und wenn er auf die untere Bollinger-Band trifft. In Bereich-gebundenen Märkten, funktioniert diese Technik gut, wie die Preise zwischen den beiden Bands wie Kugeln hüpfen von den Wänden eines Racketballplatzes. Allerdings geben Bollinger Bands nicht immer genaue kaufen und verkaufen Signale. Dies ist, wo die spezifischeren Bollinger Band-Bands kommen. Lets werfen Sie einen Blick. Anleitung. Analysieren Chart Patterns Das Problem mit Bollinger Bands Als John Bollinger war zuerst zu bestätigen, sind Tags der Bands nur, dass - Tags, nicht Signale. Ein Tag der oberen Bollinger Band ist nicht an und für sich ein Verkaufssignal. Ein Tag der unteren Bollinger Band ist nicht an und für sich ein Kaufsignal. Preis kann und kann oft gehen die Band. In diesen Märkten, Händler, die ständig versuchen, die Spitze verkaufen oder kaufen Sie den Boden sind mit einer quälenden Reihe von Stop-outs oder noch schlimmer, ein immer anspruchsvoller schwimmender Verlust als Preis bewegt sich immer weiter weg von der ursprünglichen Eintrag. Vielleicht ein nützlicher Weg, um mit Bollinger Bands Handel ist, sie zu nutzen, um Trends zu beurteilen. Um zu verstehen, warum Bollinger Bands ein gutes Werkzeug für diese Aufgabe sein können, müssen wir zunächst fragen - was ist ein Trend Trend als Deviance Ein Standard-Klischee im Handel ist, dass die Preise liegen 80 der Zeit. Wie viele Klischees enthält diese eine Menge Wahrheit, da sich die Märkte meistens als Stiere und Bären zum Kampf um die Vorherrschaft verfestigen. Markttrends sind selten, weshalb der Handel ist nicht annähernd so einfach, wie es scheint. Auf diese Weise können wir den Trend als Abweichung von der Norm (Bereich) definieren. Die Bollinger-Band-Formel besteht aus folgendem: BOLU-oberes Bollinger-Band BOLD-unteres Bollinger-Band n Glättungszeitraum m Anzahl Standardabweichungen (SD) SD Standardabweichung über Letzt n Perioden Typischer Preis (TP) (HI LO CL) 3 BOLU MA (TP , N) m SDTP, n BOLD MA (TP, n) - m SDTP, n Im Kern messen die Bollinger-Bänder die Abweichung. Dies ist der Grund, warum sie sehr hilfreich bei der Trenddiagnose sein können. Indem wir zwei Sätze von Bollinger-Bändern erzeugen - einen Satz mit dem Parameter von 1 Standardabweichung und den anderen mit der typischen Einstellung von 2 Standardabweichung - können wir den Preis auf eine ganz neue Art und Weise betrachten. In der Tabelle unten sehen wir, dass, wenn Preiskanäle zwischen den oberen Bollinger Bands 1 SD und 2 SD weg von Mittelwert. Die Tendenz oben ist, können wir diesen Kanal als die Kaufzone definieren. Umgekehrt, wenn Preiskanäle innerhalb Bollinger Bands 1 SD und 2 SD, ist es in der Verkaufzone. Schließlich, wenn Preis Mäander zwischen 1 SD Band und 1 SD Band, es ist im Wesentlichen in einem neutralen Zustand, und wir können sagen, dass seine in niemandes Land. Einer der anderen großen Vorteile der Bollinger-Bänder ist, dass sie sich dynamisch an Preiserhöhungen und Kontrakte anpassen, wenn die Volatilität steigt und sinkt. Daher sind die Bands natürlich weiten und schmalen in sync mit Preis-Aktion. Wodurch eine sehr genaue Trendumhüllung geschaffen wird. Abbildung 1: Bollinger Bandkanäle zeigen Trends Quelle: FXtrek Intellicharts Ein Tool für Trendhändler und Fader Nachdem wir die Grundregeln für Bollinger Bandbands festgelegt haben, können wir nun zeigen, wie dieses technische Tool von Trendtradern genutzt werden kann, die Impulse ausnutzen wollen Die von Trendabschöpfung profitieren möchten. Zurück zu den AUDUSD-Diagramm nur oben, können wir sehen, wie Trend-Händler würde Position lange, sobald der Preis in die Buy-Zone. Sie würden dann in der Lage, im Trend bleiben, wie die Bollinger Band Bands kapseln die meisten der Preis-Aktion der massiven up-move. Was wäre der logische Stop-Out-Punkt Die Antwort ist für jeden einzelnen Händler unterschiedlich. Aber eine vernünftige Möglichkeit wäre, den langen Handel zu schließen, wenn die Kerze rot wurde und mehr als 75 ihres Körpers unterhalb der Kaufzone waren. Die Verwendung der 75-Regel ist offensichtlich, da der Preis eindeutig aus dem Trend fällt, aber warum darauf bestehen, dass die Kerze rot ist. Der Grund für die zweite Bedingung besteht darin, den Trendhändler daran zu hindern, aus einer Tendenz heraus durch einen schnellen probativen Umzug zu wackeln Der Nachteil, der zum Ende der Handelsperiode zurück in die Kaufzone schnappt. Beachten Sie, wie in der folgenden Tabelle ist der Händler in der Lage, mit dem Umzug für die meisten der Aufwärtstrend zu bleiben. Nur wenn der Preis beginnt an der Spitze der neuen Reihe zu konsolidieren. Abbildung 2: Bollinger Bandbänder enthalten Preisaktion Quelle: FXtrek Intellicharts Bollinger Bandbänder können auch ein wertvolles Werkzeug für Händler sein, die Trendauspuffung ausnutzen, indem sie die Kurve im Preis wählen. Beachten Sie jedoch, dass die Gegen-Trend-Handel erfordert weit größere Fehlergrenzen, da Trends oft mehrere Versuche zur Fortsetzung vor Kapitulation. In der unten stehenden Tabelle sehen wir, dass ein Fade-Trader, der Bollinger Band-Bands verwendet, in der Lage sein wird, den ersten Trend der Trendschwäche schnell zu diagnostizieren. Nachdem die Preise fallen aus dem Trendkanal, kann der Fader entscheiden, klassische Verwendung von Bollinger Bands durch Kurzschließen der nächste Tag der oberen Bollinger Band zu machen. Aber wo die Haltestelle Putting es knapp oberhalb der Schaukel hoch wird praktisch versichern, der Händler von einem Stop-out als Preis wird oft viele probative Ausflüge an die Spitze der Strecke, mit Käufern versuchen, den Trend zu erweitern. Hier wird die Volatilität von Bollinger Bands zu einem enormen Vorteil für den Händler. Durch die Messung der Breite der Niemandslandfläche, die einfach der Bereich von 1 bis 1 SD aus dem Mittelwert ist, kann der Händler eine schnelle und sehr effektive Projektionszone erzeugen, die ihn daran hindert, auf Marktgeräuschen gestoppt zu werden Schützt sein Kapital, wenn der Trend seine Dynamik wirklich wieder gewinnt. Abbildung 3: Verblassen Sie den Handel mit Bollinger Bandbändern Quelle: FXtrek Intellicharts Die Bottom Line Als einer der beliebtesten Indikatoren für die technische Analyse sind Bollinger Bands für viele technisch orientierte Trader entscheidend geworden. Durch die Erweiterung ihrer Funktionalität durch den Einsatz von Bollinger Bandbändern, können Händler eine höhere analytische Raffinesse mit diesem einfachen und eleganten Werkzeug für Trending und Fading-Strategien zu erreichen.